Прогноз по срезам: доли, свой тренд и крупные срезы

Пример на числах

Заказы за год по двум регионам:

• Москва: позапрошлый год — 40 000, прошлый — 52 000, рост +30 %;
• регионы: 60 000 и 60 000, роста нет;
• итог: 100 000 и 112 000, рост +12 %.

Одна модель на итог и доли. Так MARFOR считает по умолчанию. Прогноз итога — 112 000 × 1,12 = 125 440. Доли — как в недавней истории: Москва 52 000 ÷ 112 000 = 46,4 %, регионы — 53,6 %. Прогноз Москвы: 125 440 × 46,4 % = 58 240, регионов — 67 200. Оба среза выросли на 12 %, хотя Москва растёт на 30 %, а регионы стоят.

Свой тренд у региона. Каждый регион прогнозируется отдельно, со своим ростом и своей сезонностью: Москва 52 000 × 1,30 = 67 600, регионы — 60 000. Итог — 127 600.

Разница: доли недооценили Москву на 9 360 заказов и переоценили регионы на 7 200.

Как это устроено

У каждого выбранного среза в настройках прогноза — режим «Свой тренд» или «Доля от тренда».

• Нет ни одной «Доли от тренда». Это и есть «одна модель на итог и доли» из примера: даже если все срезы стоят в «Свой тренд». Доли берутся за последние ~13 месяцев, на дневных данных — за 90 дней.
• Есть и «Свой тренд», и «Доля от тренда». Каждое сочетание трендовых срезов — узел — получает свой прогноз: свой способ, свой рост, своя сезонность. Например, «Регион × Канал»: 3 региона × 10 каналов = 30 узлов. Долевые срезы, например города, делят прогноз своего узла в недавних пропорциях.
• Крупный срез внутри узла. Город, чья доля в узле не меньше «Порога крупного среза, %» (по умолчанию 10), получает свой прогноз. Потом все города узла подгоняются так, чтобы их сумма равнялась прогнозу узла.

Суммы сходятся всегда: города в сумме дают узел, узлы — итог.

Что это меняет в решениях

• Срезы растут по-разному — дайте им свой тренд. Канал или регион, который быстро растёт или падает, долями не прогнозируется.
• Мелкие и многочисленные срезы — долями. Город с десятком заказов в месяц не даст устойчивого роста: свой прогноз будет прыгать от случайных всплесков. Доля внутри крупного узла надёжнее.
• Будущей модели и сценарию нужны те же срезы. Сценарий строится по срезам прогноза: если среза нет в прогнозе, его нет и в сценарии.

Где это видно в MARFOR

«Настройки прогноза» → «Срезы данных (детализация прогноза)»: у каждого отмеченного среза — список «Свой тренд» / «Доля от тренда». Поле «Порог крупного среза, %» появляется, только когда есть срезы обоих режимов. Под списком MARFOR пишет, что получится, например: «свои тренды по комбинациям «Регион × Канал», «Город» — долями со строгой сходимостью».

Ограничения

• Узлов тысячи. Свой прогноз получают самые крупные узлы. Остальные — и узлы, у которых меньше 15 точек истории, — получают упрощённый прогноз: значение год назад без роста, а если его нет — среднее последних трёх точек.
• «Месяцы» на дневных данных в смешанном режиме. Порог крупного среза сейчас не действует: города делят узел только долями.
• Один срез. Если выбран один срез, например только «Регион», своего тренда у регионов не будет: нужен второй срез в режиме «Доля от тренда».

Для любознательных

прогноз среза = прогноз итога × доля среза

доля среза = сумма среза за окно ÷ сумма итога за то же окно

Окно — последние 400 дней (на дневных данных — 90 дней). Если в окне у метрики нет данных, доли берутся по всей истории, а если и там пусто — поровну между сочетаниями срезов.

В смешанном режиме у крупного среза сырой прогноз — его собственная модель, у остальных — доля × прогноз узла. Затем каждый лист умножается на (прогноз узла ÷ сумма сырых прогнозов листьев), и сумма снова равна узлу.